Calculadora de Valor de Opções
Calcule o valor teórico de uma opção de compra ou venda europeia usando o modelo Black-Scholes.
Publicado por:
Equipa Editorial isCalculator
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Como Usar a Calculadora de Valor de Opções
- Selecione o Tipo de Opção – Escolha Call (direito de comprar) ou Put (direito de vender) no menu suspenso.
- Insira o Preço à Vista (S) – Preço atual de mercado do ativo subjacente (deve ser positivo).
- Insira o Preço de Exercício (K) – Preço pelo qual a opção pode ser exercida (deve ser positivo).
- Insira o Tempo até o Vencimento (T) – Tempo em anos até o vencimento (ex.: 0,5 para 6 meses; deve ser positivo).
- Insira a Taxa Livre de Risco (r) – Taxa de juros anual livre de risco em percentual (ex.: 5 para 5%).
- Insira a Volatilidade (σ) – Volatilidade anualizada do ativo subjacente em percentual (ex.: 20 para 20%; deve ser positivo).
- Clique em "Calcular Valor da Opção" – O preço teórico da opção (em dólares) aparecerá abaixo, juntamente com os valores de d1 e d2 de Black-Scholes.
Nota: Todos os valores monetários estão na mesma moeda (ex.: USD). Certifique-se de que o tempo está em anos e as porcentagens são inseridas como números inteiros (não decimais).
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Perguntas Frequentes
The Black-Scholes model is a mathematical model for pricing European-style options. It calculates the theoretical value of a call or put option using inputs like spot price, strike price, time to maturity, risk-free rate, and volatility.
You need the current spot price of the underlying asset, the strike price, time to maturity in years, the annual risk-free interest rate (as a percentage), and the annual volatility of the asset (as a percentage).
A call option gives the holder the right to buy the underlying asset at the strike price, while a put option gives the right to sell. The Black-Scholes formula calculates the premium for each.
