Calculateur de Valeur d'Option
Calculez la valeur théorique d'une option d'achat ou de vente européenne à l'aide du modèle Black-Scholes.
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Équipe éditoriale d'isCalculator
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Comment utiliser le calculateur de valeur d'option
- Sélectionnez le type d'option – Choisissez Call (droit d'acheter) ou Put (droit de vendre) dans le menu déroulant.
- Saisissez le prix au comptant (S) – Prix actuel du marché de l'actif sous-jacent (doit être positif).
- Saisissez le prix d'exercice (K) – Prix auquel l'option peut être exercée (doit être positif).
- Saisissez le délai d'échéance (T) – Temps en années jusqu'à l'expiration (par exemple, 0,5 pour 6 mois ; doit être positif).
- Saisissez le taux sans risque (r) – Taux d'intérêt annuel sans risque en pourcentage (par exemple, 5 pour 5 %).
- Saisissez la volatilité (σ) – Volatilité annualisée de l'actif sous-jacent en pourcentage (par exemple, 20 pour 20 % ; doit être positive).
- Cliquez sur "Calculer la valeur de l'option" – Le prix théorique de l'option (en dollars) apparaîtra ci-dessous, ainsi que les valeurs d1 et d2 de Black-Scholes.
Remarque : Toutes les entrées monétaires sont dans la même devise (par exemple, USD). Assurez-vous que le temps est en années et que les pourcentages sont saisis sous forme de nombres entiers (pas de décimales).
Résultats précédents
| Résultat | Entrées | Date |
|---|
Questions Fréquemment Posées
The Black-Scholes model is a mathematical model for pricing European-style options. It calculates the theoretical value of a call or put option using inputs like spot price, strike price, time to maturity, risk-free rate, and volatility.
You need the current spot price of the underlying asset, the strike price, time to maturity in years, the annual risk-free interest rate (as a percentage), and the annual volatility of the asset (as a percentage).
A call option gives the holder the right to buy the underlying asset at the strike price, while a put option gives the right to sell. The Black-Scholes formula calculates the premium for each.
