Calculadora de Valor de Opciones
Calcule el valor teórico de una opción de compra o venta europea utilizando el modelo Black-Scholes.
Publicado por:
Equipo Editorial de isCalculator
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Cómo usar la calculadora de valor de opciones
- Seleccionar tipo de opción – Elija Call (derecho a comprar) o Put (derecho a vender) en el menú desplegable.
- Ingresar precio spot (S) – Precio actual de mercado del activo subyacente (debe ser positivo).
- Ingresar precio de ejercicio (K) – Precio al que se puede ejercer la opción (debe ser positivo).
- Ingresar tiempo hasta el vencimiento (T) – Tiempo en años hasta la expiración (ej., 0.5 para 6 meses; debe ser positivo).
- Ingresar tasa libre de riesgo (r) – Tasa de interés anual libre de riesgo como porcentaje (ej., 5 para 5%).
- Ingresar volatilidad (σ) – Volatilidad anualizada del activo subyacente como porcentaje (ej., 20 para 20%; debe ser positiva).
- Haga clic en "Calcular valor de la opción" – El precio teórico de la opción (en dólares) aparecerá a continuación, junto con los valores de Black-Scholes d1 y d2.
Nota: Todos los valores monetarios están en la misma moneda (ej., USD). Asegúrese de que el tiempo esté en años y los porcentajes se ingresen como números enteros (no decimales).
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Preguntas Frecuentes
The Black-Scholes model is a mathematical model for pricing European-style options. It calculates the theoretical value of a call or put option using inputs like spot price, strike price, time to maturity, risk-free rate, and volatility.
You need the current spot price of the underlying asset, the strike price, time to maturity in years, the annual risk-free interest rate (as a percentage), and the annual volatility of the asset (as a percentage).
A call option gives the holder the right to buy the underlying asset at the strike price, while a put option gives the right to sell. The Black-Scholes formula calculates the premium for each.
