Calculadora do Modelo Black-Scholes

Esta calculadora calcula o preço teórico de opções de compra e venda europeias usando o modelo Black-Scholes com dividendos.

1. Insira os dados necessários:
   • Preço Atual da Ação (S): O preço de mercado atual da ação subjacente (ex.: 100).
   • Preço de Exercício (K): O preço de exercício da opção (ex.: 105).
   • Tempo até o Vencimento (anos): Tempo até o vencimento da opção em anos (ex.: 1 para um ano, 0,5 para seis meses).
   • Taxa Livre de Risco (%): Taxa de juros anual livre de risco em percentagem (ex.: 5 para 5%).
   • Volatilidade (%): Desvio padrão anual dos retornos da ação em percentagem (ex.: 20 para 20%).
   • Rendimento de Dividendos (%): Rendimento anual de dividendos em percentagem (padrão é 0).
2. Clique em "Calcular". O botão processará todos os dados inseridos.
3. Veja os resultados:
   • Preço da Opção de Compra (verde) e Preço da Opção de Venda (vermelho) são exibidos.
   • Uma seção de Detalhamento da Fórmula mostra os valores calculados de d1, d2 e as fórmulas utilizadas.

Notas:

• Todos os campos de entrada devem ser preenchidos com números positivos válidos (exceto a taxa livre de risco, que pode ser zero).
• O tempo até o vencimento deve ser em anos (use decimais para anos parciais).
• As percentagens são inseridas como números inteiros (ex.: 20 para 20%).
• Se ocorrer um erro, uma mensagem vermelha aparecerá abaixo do botão.