Calculateur du Modèle Black-Scholes

Cette calculatrice estime le prix théorique des options d'achat et de vente européennes en utilisant le modèle Black-Scholes avec dividendes.

1. Saisissez les données requises :
   • Prix actuel de l'action (S) : Le prix actuel du marché de l'action sous-jacente (par exemple, 100).
   • Prix d'exercice (K) : Le prix d'exercice de l'option (par exemple, 105).
   • Temps jusqu'à l'expiration (années) : Temps restant avant l'expiration de l'option en années (par exemple, 1 pour un an, 0,5 pour six mois).
   • Taux sans risque (%) : Taux d'intérêt annuel sans risque en pourcentage (par exemple, 5 pour 5 %).
   • Volatilité (%) : Écart type annuel des rendements de l'action en pourcentage (par exemple, 20 pour 20 %).
   • Rendement du dividende (%) : Rendement annuel du dividende en pourcentage (par défaut, 0).
2. Cliquez sur "Calculer". Le bouton traitera toutes les données saisies.
3. Consultez les résultats :
   • Le Prix de l'option d'achat (en vert) et le Prix de l'option de vente (en rouge) sont affichés.
   • Une section Détail de la formule montre les valeurs calculées de d1, d2 et les formules utilisées.

Remarques :

• Tous les champs de saisie doivent être remplis avec des nombres positifs valides (sauf le taux sans risque, qui peut être nul).
• Le temps jusqu'à l'expiration doit être en années (utilisez des décimales pour les années partielles).
• Les pourcentages sont saisis sous forme de nombres entiers (par exemple, 20 pour 20 %).
• En cas d'erreur, un message rouge apparaîtra sous le bouton.