Calculadora del Modelo Black-Scholes

Esta calculadora calcula el precio teórico de opciones de compra y venta europeas utilizando el modelo Black-Scholes con dividendos.

1. Ingrese los datos requeridos:
   • Precio Actual de la Acción (S): El precio de mercado actual de la acción subyacente (ej., 100).
   • Precio de Ejercicio (K): El precio de ejercicio de la opción (ej., 105).
   • Tiempo hasta el Vencimiento (años): Tiempo hasta el vencimiento de la opción en años (ej., 1 para un año, 0.5 para seis meses).
   • Tasa Libre de Riesgo (%): Tasa de interés anual libre de riesgo como porcentaje (ej., 5 para 5%).
   • Volatilidad (%): Desviación estándar anual de los rendimientos de la acción como porcentaje (ej., 20 para 20%).
   • Rendimiento por Dividendo (%): Rendimiento anual por dividendo como porcentaje (por defecto es 0).
2. Haga clic en "Calcular". El botón procesará todos los datos ingresados.
3. Vea los resultados:
   • Se muestran el Precio de la Opción de Compra (verde) y el Precio de la Opción de Venta (rojo).
   • Una sección de Desglose de la Fórmula muestra los valores calculados de d1, d2 y las fórmulas utilizadas.

Notas:

• Todos los campos de entrada deben completarse con números positivos válidos (excepto la tasa libre de riesgo, que puede ser cero).
• El tiempo hasta el vencimiento debe estar en años (use decimales para años parciales).
• Los porcentajes se ingresan como números enteros (ej., 20 para 20%).
• Si ocurre un error, aparecerá un mensaje en rojo debajo del botón.