Calculadora de Opções Calculadora
Calcule o preço teórico de uma opção de compra ou venda europeia usando o modelo Black-Scholes. Insira preço da ação, preço de exercício, tempo até o vencimento, taxa livre de risco, volatilidade e rendimento de dividendos.
Publicado por:
Equipa Editorial isCalculator
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Calculadora de Opções utiliza o modelo Black-Scholes para precificar opções de compra e venda europeias. Siga estes passos:
- Selecione o Tipo de Opção: Escolha Call (direito de comprar) ou Put (direito de vender).
- Insira o Preço da Ação ($): Preço atual do ativo subjacente (número positivo).
- Insira o Preço de Exercício ($): Preço pelo qual a opção pode ser exercida (número positivo).
- Insira o Tempo até o Vencimento (anos): Anos fracionados até o vencimento (ex.: 0,5 para 6 meses). Deve ser positivo.
- Insira a Taxa Livre de Risco (%): Taxa de juros anual livre de risco (ex.: 5 para 5%). Pode ser zero, mas não negativa.
- Insira a Volatilidade (%): Desvio padrão anualizado dos retornos da ação (ex.: 20 para 20%). Deve ser positivo.
- Insira o Rendimento de Dividendos (%): Rendimento anual de dividendos (ex.: 0 para nenhum). Pode ser zero, mas não negativo.
- Clique em "Calcular Preço da Opção": O resultado mostra o valor justo da opção em dólares e os valores d1/d2 do Black-Scholes.
Nota: Todos os campos devem conter números válidos. A calculadora valida valores positivos onde necessário e exibe destaques de erro se inválidos.
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Perguntas Frequentes
The Black-Scholes model is a mathematical model used to estimate the theoretical price of European-style options. It takes into account factors like stock price, strike price, time to expiration, risk-free rate, volatility, and dividends.
No, this calculator uses the Black-Scholes model which is designed for European options that can only be exercised at expiration. American options may have different pricing due to early exercise features.
The dividend yield is the expected annual dividend rate of the underlying stock. If the stock pays no dividends, enter 0.
